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金融统计分析作业一

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《金融统计分析》作业(一) 金融统计分析》作业(
一、单选题 1、下列中哪一个不属于金融制度。 ) ( A、机构部门分类 B、汇率制度 C、支付清算制度 D、金融监管制度 2、下列哪一个是商业银行。( ) A、中国进出口银行 B、中国银行 C、国家开发银行 D、邮政储蓄机构 3、 《中国统计年鉴》自( )开始公布货币概览数据。 A、1980 年 B、1989 年 C、1990 年 D、1999 年 4、货币与银行统计体系的立足点和切入点是( ) 。 A、政府 B、金融机构 C、非金融企业 D、国外 5、国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是( ) 。 A、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表 B、货币当局资产负债表、商业银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表 C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表 D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表 6、我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是( ) 。 A、货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表 B、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表 C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表 D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表 7、货币与银行统计的基础数据是以( )数据为主。 A、流量 B、存量 C、时点 D、时期 8、存款货币银行最明显的特征是( ) 。 A、办理转帐结算 B、能够赢利 C、吸收活期存款,创造货币 D、经营存款贷款业务 9、当货币当局增加对政府的债权时,货币供应量一般会( ) 。 A、增加 B、减小 C、不变 D、无法确定 10、准货币不包括( ) 。 A、定期存款 B、储蓄存款 C、活期存款 D、信托存款和委托存款 二、多选题 1、金融体系是建立在金融活动基础上的系统理论,它包括( ) 。 A、金融制度 B、金融机构 C、金融工具 D、金融市场 E、金融调控机制 2、政策银行包括( ) 。 A、交通银行 B、中信实业银行 C、中国农业发展银行 D、国家开发银行 E、中国进出口银行 3、金融市场统计包括( ) 。 A、商品市场 B、短期资金市场统计 C、长期资金市场统计 D、科技市场 E、外汇市场统计 4、我国的存款货币银行主要包括商业银行和( ) 。 A、保险公司 B、财务公司 C、信用合作社 D、信托投资公司 E、中国农业发展银行

5、基础货币在货币与银行统计中也表述为货币当局的储备货币,是中央银行通过其资产业 务直接创造的货币,具体包括三个部分( ) 。 A、中央银行发行的货币(含存款货币银行的库存现金) B、各金融机构缴存中央银行的法定存款准备金和超额准备金(中央银行对非金融机构 的负债) C、中央银行自有的信贷资金 D、邮政储蓄存款和机关团体存款(非金融机构在中央银行的存款) E、中央银行发行的中央银行债券 6、M1 由( )组成。 A、储蓄存款 B、流通中的现金 C、储蓄存款中的活期存款 D、可用于转帐支付的活期存款 E、信托存款 7、M2 是由 M1 和( )组成的。 A、活期存款 B、信托存款 C、委托存款 D、储蓄存款 E、定期存款 8、中央银行期末发行的货币的存量等于( ) A、期初发行货币量+本期发行的货币-本期回笼的货币 B、本期发行的货币-本期回笼的货币 C、流通中的货币 D、流通中的货币-本期回笼的货币 E、流通中的货币+金融机构库存现金 9、 存款货币银行的储备资产是存款货币银行为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金, 主要包括( ) A、存款货币银行缴存中央银行的准备金 B、存款货币银行的库存现金 C、存款货币银行持有的中央银行债券 D、存款货币银行对政府的债权 E、存款货币银行的持有的外汇 10、中国农业发展银行是( ) A、商业银行 B、存款货币银行 C、政策性银行 D、特定存款机构 E、其他商业银行 三、名词解释 1、货币流通 3、金融 5、存款货币银行 7、M1 9、准货币

2、信用 4、金融机构部门 6、M0 8、M2 10、货币乘数

四、简答题 1、简述金融制度的基本内容。 2、简述金融机构的基本分类及其内容。 3、简述货币与银行统计对基础数据的要求。 4、为什么要编制货币概览和银行概览? 5、货币与银行统计为什么以流动性为主要标志来判断某种金融工具是否为货币?

五.计算分析题 1、根据下面连续两年的存款货币银行资产负债表(表 1) ,分析存款货币银行派生存款的原 因。 表1 存款货币银行的资产负债表 单位:亿元 1993 1994 39748.3 51747.7 资产 2948.9 4401.5 1.国外资产 2.储备资产 5832.1 7601.1 5294.4 6922.8 (1)准备金及在中央银行存款 537.7 678.3 (2)库存现金 3.中央银行券 4.对政府债权 5.对非金融部门债权 6.对非货币金融机构债权 负债 1.国外负债 2.对非金融机构部门负债 (1)活期存款 (2)定期存款 (3)储蓄存款 (4)其他存款 3.对中央银行的负债 4.对非货币金融机构的负债 5.债券 6.所有者权益 7.其他(净) 0.0 74.5 30892.8 0.0 39748.3 2275.2 26087.7 9692.9 1247.9 14582.9 564.0 9680.3 0.0 228.6 2377.3 -900.8 0.0 460.1 28643.0 645.0 51747.7 3788.8 35674.0 12389.9 1943.1 20516.0 825.0 10316.5 353.9 195.7 2919.0 -1500.2

2、表 2 是某国家 A,B 两年的基础货币表,试根据它分析基础货币的结构特点并对该国两 年的货币供应量能力进行比较分析。 表2 某国家 A、B 两年基础货币表 单位:亿元 年份 基础货币 总量 A B 20760 20760 结 构 (%) 100 100 其中:发行货币 总量 8574 8574 结 构 (%) 41 41 金融机构在中央 银行存款 总量 结 构 (%) 9673 47 8523 41 非金融机构在中 央银行的存款 总量 结 构 (%) 2513 12 3663 18

3、表 3 是 1994 年到 1999 年我国储蓄存款总量数据,试根据它分析我国相应期间的储蓄存 款总量变化趋势,并给出出现这种趋势简单的原因。 表 3 1994 年到 1999 年我国储蓄存款 年份 1994 1995 1996 1997 1998 储蓄存款(亿元) 21519 29662 38520 46280 53408

1999

59622 参考答案

一、单选题 1、A 2、DB 3、B 4、B 5、A 6、AD 7、B 二、多选题 1、ABCDE 6、BD

8、C

9、A 10、C

2、CDE 7、BCDE

3、BCE 8 、AE

4、BCE 9、AB

5、ABD 10、BC

三、名词解释 1、货币流通 货币流通是在商品流通过程之中产生的货币的运动形式。 货币作为购买手段不断地离开 出发点,从一个商品所有者手里转到另一个商品所有者手里,这就是货币流通。 2、信用 信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。 在商品货币关系存在的条件下, 这种借贷行 为表现为以偿还为条件的货币或商品的让渡形式,即债权人用这种形式贷出货币或赊销商 品,债务人按约定日期偿还借款或贷款,并支付利息。 3、金融 金融是货币流通与信用活动的总称。 4、金融机构部门 主要是指从事金融中介活动和辅助性金融活动的机构单位 5、存款货币银行 存款货币银行主要包括商业银行及类似机构。 这些金融机构可以以可转帐支票存款或其 他可用于支付的金融工具对其他部门发生负债。 存款货币银行可创造派生存款货币。 我国的 存款货币银行主要由五类金融机构单位组成:国有商业银行、其他商业银行、信用合作社、 财务公司以及作为政策性银行的农业发展银行。 6、M0 M0 是流通中的货币,它来源于中央银行发行的纸钞和辅币。M0 的计算公式是:流通 中现金=发行货币-金融机构的库存现金 7、M1 M1 是由流通中的现金和活期存款两部分组成,又称狭义货币。其中,流通中的现金即 M0;活期存款指可用于转帐支付的存款。 8、M2 M2 是由货币 M1 和准货币组成,又称广义货币。准货币主要包括定期存款、储蓄存款, 以及信托存款、委托存款等其他类存款。准货币的流动性低于货币 M1。 9、准货币 准货币主要包括定期存款、储蓄存款,以及信托存款、委托存款等其他类存款,是广义 货币 M2 的重要组成部分。准货币的流动性低于货币 M1。 10、货币乘数 货币乘数是基础货币和货币供应量之间存在的倍数关系。 它在货币供应量增长和紧缩时, 分 别起扩大和衰减作用。使用的计算公式是:m=M2/MB,其中 MB 表示基础货币,m 表示货币 乘数。

四、简答题 1、简述金融制度的基本内容。 金融制度具体包括货币制度、汇率制度、信用制度、银行制度和金融机构制度、利率制 度、金融市场的种种制度,以及支付清算制度、金融监管制度和其他。这个制度系统,涉及 金融活动的各个环节和方面, 体现为有关的国家成文法和非成文法, 政府法规、 规章、 条例, 以及行业公约、行业惯例等。 2、简述金融机构的基本分类及其内容。 金融机构是对金融活动主体的基本分类,它是国民经济机构部门分类的重要组成部分。 金融机构通常被分为银行和非银行金融机构两大类。 银行包括中央银行和存款机构。 非银行金融机构包括保险公司和其他非银行金融信托机构。 3、简述货币与银行统计对基础数据的要求。 第一,基础数据要完整; 第二,各金融机构单位报送基础数据要及时; 第三,基础数据以提供存量数据为主,以提供流量数据为辅; 第四, 金融机构单位应提供详细科目的基础数据, 尽量在基础数据报表中不使用合并项或轧 差项。 4、为什么编制货币概览和银行概览? 货币供应量是指某个时点上全社会承担流通手段和支付手段职能的货币总额, 它是一个 存量概念,反映了该时点上全社会的总的购买力。 货币概览和银行概览的核心任务就是反映全社会的货币供应量。 货币概览是由货币当局 的资产负债表和存款货币银行的资产负债表合并生成的,它的目的是要统计 M0 和 M1。银 行概览是由货币概览与特定存款机构的资产负债表合并生成的, 它的目的是进一步全面统计 M2。 5、货币与银行统计为什么以流动性为主要标志来判断某种金融工具是否为货币? 作为一个从宏观上反映货币及其对宏观经济运行的影响的统计工具, 货币与银行统计体 系以货币供给理论为依据, 以货币运动为观察和研究对象, 来反映货币的数量和货币的创造 过程。 货币在经济活动中的作用可以概述为:价值尺度、流通手段、货币贮藏和支付手段。货币与 银行统计希望通过对货币状况的剖析来观察宏观经济进程, 并帮助决策部门决定如何通过对 货币的控制实现对整个经济进程的调控。 在此前提下, 对货币的定义就要以其流通手段和支 付手段的职能为出发点。这是因为,流通手段和支付手段的数量构成了市场购买力,构成市 场需求,并反映货币政策操作对宏观经济运行的影响。所以,货币与银行统计在判断诸多金 融工具是否属于货币时, 要充分考虑它们的流通能力和支付能力, 或言之为要充分地考虑他 们的流动性。 五、计算分析题 1、解题思路和步骤: 第一步:计算如下分析表。 第二步:分析存款货币银行负债方与货币有关的存款项目的变动特点。 第三步: 分析存款货币银行资产操作的特点, 指出存款货币银行资产操作与货币创造的关系, 给出结论。 实际解题过程:

第一步:存款货币银行资产负债分析表 1993 资产 1.国外资产 2.储备资产 (1)准备金及在中央银行存款 (2)库存现金 3.中央银行券 4.对政府债权 5.对非金融部门债权 6.对非货币金融机构债权 负债 1.国外负债 2.对非金融机构部门负债 (1)活期存款 (2)定期存款 (3)储蓄存款 (4)其他存款 3.对中央银行的负债 4.对非货币金融机构的负债 5.债券 6.所有者权益 7.其他(净) 39748.3 2948.9 5832.1 5294.4 537.7 0.0 74.5 30892.8 0.0 39748.3 2275.2 26087.7 9692.9 1247.9 14582.9 564.0 9680.3 0.0 228.6 2377.3 -900.8

单位:亿元 1994 51747.7 4401.5 7601.1 6922.8 678.3 0.0 460.1 28643.0 645.0 51747.7 3788.8 35674.0 12389.9 1943.1 20516.0 825.0 10316.5 353.9 195.7 2919.0 -1500.2 比上年增 加 11999 1453 1769 1628 141 0 386 7747 645 11999 1514 9586 2697 695 5933 261 636.2 354 -33 542 -599.4 增量结构( ) 增量结构(%) 100 12 15 14 1 0 3 65 5 100 13 79 22 6 49 2 5 3 0 5 -5

第二步: 1994 年,存款货币银行经派生后的存款总额为 35674 亿元,比上年增加 9586 亿元。其中, 增加数量最多的是储蓄存款,增量为 5933 亿元,占全部增量的 49%;其次是活期存款,增 量为 2697 亿元,占全部增量的 22%。 第三步: 1994 年,存款货币银行创造存款增加的主要原因是存款货币银行对非金融部门的债权增加 幅度较大,增量为 7747 亿元。存款货币银行通过加大对非金融部门的贷款,在货币创造的 乘数效应下,多倍创造出存款货币。 2、解: 第一、由表 2 可以看出, 发行货币和金融机构在中央银行的存款是构成基础货币的主要 部分,相对于二者,非金融机构在中央银行的存款在基础货币的比重较小; 第二、A、B 两年的基础货币总量未变,而且发行货币在基础货币的比重也没有变化; 不同的是 B 年相对于 A 年,金融机构在中央银行的存款比重下降而非金融机构 在中央银行的比重相应地上升,因此,该国家在货币乘数不变的条件下 B 年的 货币供应量相对于 A 年是收缩了。 3、解题思路: 第一步:计算储蓄存款的发展速度和增长速度; 第二步:画出增长速度变化时序图; 第三步:根据图和表,观察储蓄存款变动的趋势,分析相应的原因。 储蓄存款发展速度和增长速度计算表: 年份 1994 储蓄存款(亿元) 21519 储蓄存款发展速度(%) — 储蓄存款增长速度(%) —

1995 1996 1997 1998

29662 38520 46280 53408

138 130 120 115

38 30 20 15

储蓄存款增长速度时序图 40 30 20 10 0 1995
1999 59622

1996

1997
112

1998

1999
12

实际解题过程: 第一步:如上表,计算出储蓄存款的发展速度和增长速度; 第二步:如上图,画出储蓄存款增长速度的时序图; 第三步:由图和表中可以看出,94 年到 99 年我国居民储蓄存款总量是逐年增加的(这与我 国居民的*惯以及居民投资渠道单一有关) ,但是增长速度却是逐年下降的,出现这种趋势 主要原因有:第一,由于经济增长速度的下降,居民的收入明显下降;第二,自 96 年以来 储蓄存款利率连续 7 次下调,储蓄资产的收益明显下降;第三,安全性很高的国债,由于其 同期利率高于同期储蓄利率,吸引了居民的大量投资;第四,股票市场发展较快,尽管风险 很大,但由于市场上有可观的收益率,也分流了大量的储蓄资金;第五,1999 年起,政府 对储蓄存款利率开征利息税,使储蓄的收益在利率下调的基础上又有所降低。




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