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金融统计分析作业(一)

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《金融统计分析》作业(一) 金融统计分析》作业 一 一、名词解释 1.货币流通 5.金融制度 9.融调控机制 13.金融帐户 17.非货币金融机构 2.信用 6.金融机构 10.制度化统计分析 3.金融 7.金融工具 11.专题性统计分析 4.金融体系 8.金融市场 12.金融统计指标 16.存款货币银行

14.货币与银行统计 15.金融机构部门 体系 18.特定存款机 19.货币当局的国外资产

20.货币当局对政府的债权 22.货币当局对金融机构的负债 24.存款货币银行对政府的债权 26.基础货币 27.货币乘数

21.货币当局对存款货币银行的债权 23.存款货币银行的储备资产 25.M026.M127.M228.准货币 28.信贷总量

二、简答题 1.简述货币流通的内涵。2.简述金融制度的基本内容。 3.简述金融机构的基本分类及其内容。4.简述金融市场的基本内容。 5.简述金融调控机制的内容。6.简述金融统计分析的主要任务。 7.做好金融统计分析工作的决定因素有哪些?8.简述静态经济分析的特点。 9.简述比较静态经济分析。10.简述动态经济分析的特点。 11.简述比较动态经济分析。12.简述经济统计分析方法。 13.简述常用经济统计分析方法。14.简述计量经济模型。 15.简述投入产出分析。16.简述经济周期分析方法。 17.简述金融统计分析工作方法。18.简述货币与银行统计的主要目的。 19.简述货币与银行统计体系的特点。 20.简述货币当局储备货币的内容及作用。 21.简述存款货币银行对非金融部门的债权内容。 22.简述存款货币银行对非金融部门的负债内容。 23.简述存款货币银行对中央银行的负债内容及作用。 24.简述存款货币银行与非货币金融机构之间的债权和债务的内容及作用。 25.货币与银行统计为什么以流动性为主要标志来判断某种金融工具是否为货币? 三.计算分析题 1.根据下面连续两年的货币当局资产负债表(表 2-1) ,分析中央银行货币政策的特点。 连续两年的货币当局的资产负债表 单位:亿元 1993 年 资产 1.国外资产 ⑴外汇 ⑵* ⑶国 13675.7 1549.5 1431.8 1994 年 17588.2 4451.3 4263.9

际金融机构 2.对政府的债权 3.对存款货币银行债权 4.对非货币金融机构债权 5.对非金融部门债权 负债 1.储备货币 ⑴发行货币 ⑵对金 融机构负债 ⑶对非金融机构存款 2.债券 3.政府存款 4.自有资金 5.其他(净)

12.0 105.7 1582.7 9609.5 251.7 682.3 13675.7 13147.0 6314.2 5541.1 1291.7 0.0 473.4 310.3 -255

12.0 175.4 1687.7 10451.0 269.9 728.3 17588.2 17217.8 6242.4 7468.3 3507.1 0.0 833.3 265.7 -728.6

2.下表是 1994 年到 1999 年我国储蓄存款总量数据, 试根据它分析我国相应期间的储蓄存 款存款总量变化趋势的简单的原因。 1994 年到 1999 年我国储蓄存款 年 份 1994 1995 1996 1997 1998 1999 《金融统计分析》作业(二) 金融统计分析》作业 二 一、名词解释 1、证券 4、一级市场 7、开放式基金和封闭式基金 储蓄存款(亿元) 21519 29662 38520 46280 53408 59622

2、凭证证券和有价证券 5、二级市场 8、产业的生命周期

3、证券市场 6、投资基金 9、威廉指标 wms%

10、乖离率 bias 11、股票风险 12、股票收益 13、资本资产定价模型(capm) 14、马柯维茨有效组合 15、资本市场线 16、套利定价模型(apt) 17、外汇 18、外汇汇率 19、直接标价法和间接标价法 20、买入价和卖出价 21、基础汇率和套算汇率 22、远期汇率 23、浮动汇率 24、实际汇率 25、综合汇率变动率 26、j 曲线效应 27、马歇尔—勒纳条件 28、结汇 29、售汇 二、简答题 1、股票市场统计分析是指什么?2、什么是基本分析? 3、简述基本分析的由上至下预测分析方法和由下至上预测分析方法。 4、简述宏观经济因素分析包括的几个主要方向。 5、针对股票市场的产业分析的主要任务是什么?其主要内容有哪几个方面? 6、解释公司分析的含义并简述其主要内容。7、简述套利组合所同时具备的三个特征。 8、简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。 9、简述债券的定价原理。10、简述证券投资基金与股票和债券的差异。 11、简述外汇市场的功能 12、简述中国外汇市场的基本框架 13、简述现行人民币汇率制度的特点。14、简述人民币汇率制度的演化过程。 15、简述利率变化对汇率水*的一般影响。16、简述国际收支差额对汇率变化的一般影 响。17、简述“j 曲线效应”产生的原因。18、简述“一价定律”及购买力*价模型。 19、简述利率*价模型的主要思想和表达式。 三、计算分析题 1、下表是某公司 a 的 1998 年(基期) 、1999 年(报告期)的财务数据,请利用因素分析 法来分析各个因素的影响大小和影响方向。 a 公司的财务报表 指标名称 1998 年 1999 年 17.62 18.83 销售净利润率(%) 0.80 1.12 总资本周转率(次/年) 2.37 2.06 权益乘数 33.41 43.44 净资本利润率(%) 2、用两只股票的收益序列和市场*均收益序列数据,得到如下两个回归方程: 第一只:r=0.021+1.4 第二只:r=0.024+0.9 并且有 e( =0.0016。第一只股票的收益序列方差为 0.0041,第二只股票的收益序 列方差为 0.0036。试分析这两只股票的收益和风险状况。 3、有 4 种债券 a、b、c、d,面值均为 1000 元,期限都是 3 年。其中,债券 a 以单利每 年付息一次,年利率为 8%;债券 b 以复利每年付息一次,年利率为 4%;债券 c 以单利 每年付息两次,每次利率是 4%;债券 d 以复利每年付息两次,每次利率是 2%;假定投 资者认为未来 3 年的年折算率为 r=8%,试比较 4 种债券的投资价值。 4、某两只基金 1999 年 1~10 月的单位资产净值如下表,试比较两基金管理人经营水* 的优劣。 1999.1 1999.2 1999.3 1999.4 1999.5 1999.6 1999.7 月份 1.0123 1.0134 1.0145 1.0278 1.0280 1.0315 1.0320 基金 a

1.0130 1.0145 1.0130 1.0258 1.0220 1.0325 1.0350 基金 b 5、某日国际外汇市场主要货币对美元的即期汇率如下表,请说明下列的各种交易应使用 何种汇率,并计算客户需支付的或可获得的金额。 货币 买入 买出 gbp/usd 1.5075 1.5083 usd/gpy 106.55 106.65 usd/chf 1.2090 1.2105 usd/dem 1.4856 1.4861 usd/frf 5.1055 5.1075 usd/nlg 1.6642 1.6652 (1)一德国重型机器制造商向美国出售产品,发票以美元计值,它收入的 5 万美元可兑 换成多少本国货币? (2)一法国进口商以 3 万美元从美国进口某种牌号的汽车,需多少本币? (3)本国客户出售 250 万美元以换取英镑,该客户可得到多少英镑? (4)一荷兰出口商向美国出口商品,他收入的 1 万美元可兑换成多少本国货币? (5)某客户卖出日元 1000 万,可得多少美元? 6、某国提高利率水*,试分析该政策对即期汇率和远期汇率的影响。 7、日元对美元汇率由 122.05 变为 105.69,试计算日元与美元汇率变化幅度,以及对日本 贸易的一般影响。 8、利用下表资料,计算人民币汇率的综合汇率变动率。 货币名称 基期 报告期 双边贸易占中国外贸总值的比重 830.12 829.24 20 美元 7.75 7.55 25 日元 126.80 1279.52 15 英镑 107.83 108.12 20 港币 405.22 400.12 10 德国马克 121.13 119.91 10 法国法郎 作业( 作业(三) 一、名词解释 1、国际收支 2、国际收支*衡 3、居民 4、经常项目 5、资本与金融项目 6、直接投资 7、证券投资 8、储备资产 9、国际投资头寸 10、国际贸易统计 11、国际交易报告体系 12、外汇收支 13、外债 14、负债率 15、债务率 16、偿债率 17、外汇储备适度规模 二、简答题 1、简述资本转移与经常转移的区别。2、简述国际收支*衡表的主要内容。 3、简述国际收支与外汇收支统计的差异。 4、简述国际投资头寸统计与国际收支统计的关系。 5、简述国际投资头寸统计与外债统计的关系。6、简述国际收支分析的内容。 7、简述国际货币基金组织提出的判断国际收支*衡的四种标准。 8、简述债务周期的五个阶段。9、评价外债偿还能力的两个标准是什么? 12、以公式表示国民经济账户的主要数据与国际收支流量之间的联系。 三、计算分析题

1、某国某年第一季度的国际收支状况是:贸易账户差额为逆差 583 亿美元,劳务账户差 额为顺差 227 亿美元,单方转移账户为顺差 104 亿美元,长期资本账户差额为顺差 196 亿美元,短期资本账户差额为逆差 63 亿美元。请计算该国国际收支的经济账户差额、综 合差额,说明该国国际收支状况,并分析该国外汇市场将出现何种变化。 2、 某国某年末外债余额 856 亿美元, 当年偿还外债本息额 298 亿美元, 国内生产总值 3057 亿美元,商品劳务出口收入 932 亿美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率,并分析 该国的债务状况。 3、以美国为例,分析说明下列情况在编制国际收支*衡表时如何记 账(为简便起见,资本与金融账户只区分长期资本与短期资本) 。 (1)美国向中国出口 10 万美元小麦,中国以其在美国银行存款支付进口货款。 (2)美国由墨西哥进口 1 万美元的纺织品,3 个月后支付货款。 (3)某美国人在意大利旅游,使用支票支付食宿费用 1 万美元,意大利人将所获美元存 入美国银行。 (4)美国政府向某国提供 100 万美元的谷物援助。 (5)美国政府向巴基斯坦提供 100 万美元的货币援助。 (6)美国居民购买 1 万美元的英国股票。 4、某国某年末国际储备总额为 367 亿美元,当年进口额为 633 亿美元,试分析该国储备 的充足性。 作业四 一、名词解释 1、信贷资金运用率 2、贷款行业集中度 3、利率敏感性资产 4、利率敏感性缺 5、第一级准备 6、第二级准备 7、存款周转次数 8、存款稳定率 9、主动负债与被动负债 10、银行资金边际成本 11、资产负债比例管理 12、资本收益率 13、流动性风险 14、风险识别 15、有效持续期 二、简答题 1、简述资产业务统计的主要内容。2、简述商业银行统计工作的主要任务。 3、简述资产结构分析中的主要分类标准。4、简述负债结构分析的主要内容。 5、简述商业银行资产负债管理的主要方法。 6、简述影响商业银行收益率的主要因素。 7、简述我国目前提倡的资产质量的分类体系。 三、计算分析题 1、下表是某商业银行 7 个月的各项贷款余额和增长速度序列。 1998.10 1998.11 1998.12 1999.1 1999.2 1999.3 1999.4 1999.5 月份 贷款余额(亿元) 11510.7 11777.9 11860.2 12002.1 12240.4 0.75 0.36 1.20 0.84 增长率(%) 请完成表格中空余的单元。利用三阶滑动*均法预测 6 月份的增长率和贷款余额。 2、对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的 a、b 银行,假设其利率敏感性资产的收 益率等于市场利率(因为它们同步波动),它们的资产结构不同:a 银行资产的 50%为利率 敏感性资产,而 b 银行利率敏感性资产占 70%。假定初期市场利率为 10%,同时假定两 家银行利率非敏感性资产的收益率都是 8%。现在市场利率发生变化,从 10%降为 5%, 分析两家银行的收益率变动情况。 3、下面是五大商业银行的存款总量数据,假设你是建设银行的分析人员,请就本行的市 场竞争状况作出简要分析。 行别 本期余额(亿元) 比上月新增额(亿元) 比上月增长率(%)

金融机构 五行总计 工商银行 农业银行

102761.64 69473.04 27333.16 14798.60 8193.30

1288.09 841.26 271.55 218.61 59.54

1.27 1.23 1 1.5 0.73

中国银行 206.11 1.31 建设银行 15941.27 85.45 2.74 交通银行 3206.71 4、某商业银行为进行储蓄存款额预测,取用连续 24 个月的储蓄存款数据,以时间为解 释变量建立回归模型。样本从 1997 年 1 月份至 1998 年 12 月份,y 表示储蓄存款额,t 为时间,从 1998 年 1 月份开始依次取 1,2,……,24。经计算有: ∑ty=1943129,∑t=300,∑t2=4900,∑y=148785.6。试计算回归方程的系数和的值,并 预测 1999 年 1~3 月份储蓄存款额。 5、下表是一家商业银行的有关资料,假设表中所有项目都以当前市场价值计算,所有的 利息按年支付,没有提前支付和提前取款的情况,也不存在问题贷款。 市场现值(1000 元) 现金 454 国库券(9年) 市 场 现 值 (1000 利 率 资产 有效持有期 负债及资本 利率(%) 有效持有期 元) (%) 50 650 9 定期存款 可转让定期 10 存单 (3年) (4年) 300 12 1104 总负债 股东权益 96 1200 1200 总计 总计 请计算每笔资产和负债的有效持续期和总的有效持续期缺口,并分析利率变动对该银行 收益的影响。 商业贷款 850 14

作业五 作业五
一、名词解释 1.资金流量核算 2.净金融投资 3.金融机构部门 4.非金融企业部门 5.住户部门 6.政府部门 7.国外 8.通货 9.金融机构往来 10.保险准备 11.结算资金 12.金融体系竞争力 二、简答题 1、简单说明净金融投资指标的经济含义。 3、简述资金流量核算的特点。4、简述资金流量核算中的主要*衡关系。 5、简述机构单位的定义及判断标准。6、简述金融机构部门的组成内容。 7、简述资金流量表中存款类金融交易的内容。8、简述资金流量表中贷款类金融交易的 内容。9、简述资金流量表中证券金融交易的内容。10、简要介绍《国际竞争力年鉴》 。 11、简述金融体系竞争力指标体系产生的理论思想。12、简述金融体系竞争力的四大要 素的作用。13、试分析比较美国和日本的金融国际竞争力的差异,以及对中国金融体制 改革的借鉴意义。 三、计算分析题

1、下表中的数据取自某年度资金流量表中的国内合计栏。当年的 gdp 是 46759.4 亿元。 请根据该表中的数据和当年的 gdp, 分析当年的金融结构特征以及金融交易与经济增长的 关系。

某年度国内新增金融资产 单位:亿元
1.资金动用合计 2.通货 3.存款 4.贷款 5.证券 6.保险准备金 7.结算资金 8.其他(净) 9.对外净债权 数量 22345.3 1424.0 11776.9 9174.7 1616.3 125.2 -646.6 -171.0 662.0

2、已知某年度非金融企业部门的实物投资为 14298.2 亿元,当年该部门的可支配收入为 7069.8 亿元。根据表 2 给出的非金融企业部门的资金流量数据,分析该部门的融资特点。

某年度非金融企业部门的资金来源数据 单位:亿元
数额 资金来源 从其他部门借入 从金融机构净借入 从证券市场净借入 从国外净借入 统计误差 企业可支配收入 7081.9 4378.7 94.6 2608.6 146.5 7069.8

备注:名词解释和简答题可以各选作 8--10 道.做在 16 开稿纸或作业本上. 于 6 月 15 日钱上交。




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